Una señora sufría de tan terribles jaquecas que decidió poner una foto del Padre Pío debajo de su almohada con la esperanza de que el dolor desaparecería. Después de varias semanas el dolor de cabeza persistía y entonces su temperamento italiano la hizo exclamar fuera de sí:

- Pues mira Padre Pío, como no has querido quitarme la jaqueca te pondré debajo del colchón como castigo.

Dicho y hecho. Enfadada puso la fotografía del Padre debajo de su colchón.

A los pocos meses fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre. Apenas se arrodilló frente al confesionario, el padre la miró fijamente y cerró la puerta del confesionario con un gran golpe. La señora quedó petrificada ya que no esperaba semejante reacción y no pudo articular palabra. A los pocos minutos se abrió nuevamente la puerta del confesionario y el Padre le dijo sonriente:

- No te gustó, ¿verdad? ¡Pues a mí tampoco me gustó que me pusieras debajo del colchón!.